Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor


  1. 2024
  2. Udgivet

    Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation

    Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  3. 2023
  4. Udgivet

    Large deviations of ℓp-blocks of regularly varying time series and applications to cluster inference

    Buriticá, G., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 161, s. 68-101

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Modern Extreme Value Theory at the Interface of Risk Management, Bayesian Networks and Heavy-Tailed Time Series

    Embrechts, P., Klüppelberg, C. & Mikosch, Thomas Valentin, 2023, Mathematics Going Forward: Collected Mathematical Brushstrokes. Springer, s. 115-139 25 s. (Lecture Notes in Mathematics, Bind 2313).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

  6. Udgivet

    Whittle estimation based on the extremal spectral density of a heavy-tailed random field

    Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin, Zhao, Y. & Zienkiewicz, J., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 155, s. 232-267

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  7. 2022
  8. Udgivet

    Distance covariance for random fields

    Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin, Roozegar, R. & Tafakori, L., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 280-322 43 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  9. Udgivet

    Some variations on the extremal index

    Buriticá, G., Meyer, N. B., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2022, I: Zapiski Nauchnykh Seminarov POMI. 501, s. 52–77

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  10. 2021
  11. Udgivet

    Large sample autocovariance matrices of linear processes with heavy tails

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2021, I: Stochastic Processes and Their Applications. 141, s. 344-375

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  12. Udgivet

    Point process convergence for the off-diagonal entries of sample covariance matrices

    Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Yslas, J., 2021, I: Annals of Applied Probability. 31, 2, s. 538-560

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  13. Udgivet

    Precise large deviations for dependent subexponential variables

    Mikosch, Thomas Valentin & Rodionov, I., 2021, I: Bernoulli. 27, 2, s. 1319-1347 29 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  14. 2020
  15. Udgivet

    Distance covariance for discretized stochastic processes

    Dehling, H. G., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Tafakori, L., 2020, I: Bernoulli. 26, s. 2758-2789

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste

ID: 3696