Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Modeling teletraffic arrivals by a Poisson cluster process
Faÿ, G., González-Arévalo2, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, I: Queueing Systems. 54, 2, s. 121-140Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Modeling dependence and tails of financial time series
Mikosch, Thomas Valentin, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-75.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Modeling Telefraffic Arrivals by a Poisson Cluster Process
Fäy, G., González-Arávalo, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-27.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Measures of serial extremal dependence and their estimation
Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 7, s. 2575-2602Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Mathematical models in finance
Mikosch, Thomas Valentin & Embrechts, P., 2004, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): Developed under the Auspices of the UNESCO, EOLSS Publishers, Oxford, UK [www.eolss.net]. EOLSS Publishers, Oxford, UK, 16 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Long range dependence effects and ARCH modeling
Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2003, Theory and Applications of Long-Range Dependence. Boston: Birkhäuser Verlag, s. 439-460Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Levy Processes - Theory and Applications
Mikosch, Thomas Valentin, Barndorff-Nielsen, O. & Resnick, S. E., 2001, Boston: Birkhauser Boston. 415 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large sample autocovariance matrices of linear processes with heavy tails
Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2021, I: Stochastic Processes and Their Applications. 141, s. 344-375Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large deviations of ℓp-blocks of regularly varying time series and applications to cluster inference
Buriticá, G., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 161, s. 68-101Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large deviations for solutions to stochastic recurrence equations under Kesten's condition
Buraczewski, D., Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin & Zienkiewicz, J., 2013, I: Annals of Probability. 41, 4, s. 2755-2790Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
596
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
571
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet