Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
51 - 60 ud af 71Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2007
  2. Udgivet

    Scaling limits for cumulative input processes

    Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2007, I: Mathematics of Operations Research. s. 890-919 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. 2006
  4. Udgivet

    Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D., 2006, I: Annals of Statistics. 34, s. 2449--2495 46 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Activity rates with very heavy tails

    Mikosch, Thomas Valentin & Resnik, S., 2006, I: Stochastic Processes and Their Applications. 116, 2, s. 131-155

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Copulas: tales and facts. Discussion paper with a rejoinder.

    Mikosch, Thomas Valentin, 2006, I: Extremes. 9, s. 3-20,55-62 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Modeling teletraffic arrivals by a Poisson cluster process

    Faÿ, G., González-Arévalo2, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2006, I: Queueing Systems. 54, 2, s. 121-140

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Regularly varying functions.

    Mikosch, Thomas Valentin & Jessen, A. H., 2006, I: Publications de l'Institut Mathématique (Beograd). 80(94), s. 171-192 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of GARCH parameters

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2006, I: Annals of Statistics. 34, 1, s. 493-522

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. 2005
  11. Udgivet

    Functional large deviations for multivariate regularly varying random walks

    Hult, H., Lindskog, F., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, I: Annals of Applied Probability. 15, 4, s. 2651-2680

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. Udgivet

    How to model multivariate extremes if one must?

    Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Statistica Neerlandica. 59, s. 324-338

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    Large deviations and ruin probabilities for solutions to stochastic recurrence equations with heavy-tailed

    Konstantinides, D. & Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Annals of Probability. 33, s. 1992-2035

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 12 3 4 5 6 7 8 Næste

ID: 3696