Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
2921 - 2930 ud af 4.435Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesår
  1. 2005
  2. Udgivet

    Functional large deviations for multivariate regularly varying random walks

    Hult, H., Lindskog, F., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, I: Annals of Applied Probability. 15, 4, s. 2651-2680

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Contribution to the discussion of a paper by Kou, Xie and Liu

    Jacobsen, Martin & Sørensen, Michael, 2005, I: Journal of the Royal Statistic Society, Series C: Applied Statistics. 54, s. 502-503

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    The time to ruin for a class of Markov additive risk processes with two-sided jumps

    Jacobsen, Martin, 2005, I: Advances in Applied Probability. 37, s. 963-992

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    A Note on the Law of Large Numbers for Functions of Geometrically Ergodic Time Series

    Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-7.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    A Note on testing restrictions for the cointegration parameters of a VAR with I(2) variables

    Johansen, Søren & Lütkepohl, H., 2005, I: Econometric Theory. 21, s. 653-658

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    A Representation Theory for a Class of Vector Autoregressive Models for Fractional Processes

    Johansen, Søren, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-22.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Confronting the Economic Model with the Data

    Johansen, Søren, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-13.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    Extracting Information from the Data: A European View on Empirical Macro

    Johansen, Søren & Juselius, K., 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -with Applications to the Demand for Money

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, General-to-SpecificModelling, Vol I. Campos, J., Ericsson, N. & Hendry, D. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 512-553

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  11. Udgivet

    Moderne Økonometri

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2005, I: Samfundsøkonomen. 3, s. 4-7

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...289 290 291 292 293 294 295 296 ...444 Næste