Institut for Matematiske Fag

 

 
Læs mere
2871 - 2880 ud af 4.439Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Optimal mean-variance portfolio selection

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2017, I: Mathematics and Financial Economics. 11, 2, s. 137–160

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Optimal mean–variance selling strategies

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2016, I: Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Optimal multivariate financial decision making

    Bernard, C., De Gennaro Aquino, Luca & Vanduffel, S., 2023, I: European Journal of Operational Research. 307, 1, s. 468-483

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Optimal prediction of the ultimate maximum of Brownian motion

    Pedersen, Jesper Lund, 2003, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 75, 4, s. 205-219

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Optimal proportional reinsurance policies in a dynamic setting

    Schmidli, H., 2001, I: Scandinavian Actuarial Journal. 1, s. 55-68

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Optimal quantum state discrimination via nested binary measurements

    Rosati, M., De Palma, G., Mari, A. & Giovannetti, V., 6 apr. 2017, I: Physical Review A. 95, 4, 10 s., 042307.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Optimal reinsurance design under solvency constraints

    Avanzi, B., Lau, H. & Steffensen, Mogens, 2024, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2024, 4, s. 383–416

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Optimal reinsurance structures.

    Hesselager, O., 1990, København: Kbh.Univ., 20 s.

    Publikation: Working paper

  9. Udgivet

    Optimal risk control and dividend distribution policies. Example of Excess-Of-Loss reinsurance

    Taksar, M. I., Asmussen, S. & Højgaard, B., 2000, I: Finance and Stochastics. 4, s. 299-324

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Optimal stopping problems for time-homogeneous diffusions: a review

    Pedersen, Jesper Lund, 2005, Recent Advances in Applied Probability. Springer, s. 427-454

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

Forrige 1...284 285 286 287 288 289 290 291 ...444 Næste