Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2018
- Udgivet
Special FX
Poulsen, Rolf, 2018, I: Wilmott. 95, s. 40-41Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling
- Udgivet
This Is Not Sparta: A Joint Effort
Poulsen, Rolf, 2018, I: Wilmott. 98, s. 36-37Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- 2017
- Udgivet
Risk-minimisation in electricity markets: Fixed price, unknown consumption
Tegner, M., Ernstsen, R. R., Skajaa, A. & Poulsen, Rolf, okt. 2017, I: Energy Economics. 68, s. 423-439Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
American π: Piece of Cake?
Poulsen, Rolf, 2017, I: Wilmott. 91, s. 12-13Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
The Fed Isn’t Federal – And Other Odd Things in Finance
Poulsen, Rolf, 2017, I: Wilmott. 88, s. 34-45Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fundamental Theorem of Derivative Trading - exposition, extensions and experiments
Nielsen, S. E., Jönsson, M. & Poulsen, Rolf, 2017, I: Quantitative Finance. 17, 4, s. 515–529Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2015
- Udgivet
Dynamic Portfolio Optimization with Transaction Costs and State-Dependent Drift
Palczewski, J., Poulsen, Rolf, Schenk-Hoppe, K. R. & Wang, H., 2015, I: European Journal of Operational Research. 243, 3, s. 921–931Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Lecture Notes for Finance 1 (and More).
Lando, D., Nielsen, S. E. & Poulsen, Rolf, 2015, University of Copenhagen. 176 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Kompendium/lecture notes › Undervisning
- Udgivet
Where would the EUR/CHF exchange rate be without the SNB's minimum exchange rate policy?
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2015, I: Journal of Futures Markets. 35, 12, s. 1103–1116,Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2014
- Udgivet
Can Household Benefit from Stochastic Programming Models? An Empirical Study of Mortgage Refinancing in Demark
Rasmussen, K. M., Madsen, C. A. & Poulsen, Rolf, 2014, I: Computational Management Science. 11, s. 5-23Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
469
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
262
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
229
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet