Jeffrey F. Collamore
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Asmussen, S. & Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Markov Processes and Related Fields. 5, 4, s. 451-476 26 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Large deviation estimates for exceedance times of perpetuity sequences and their dual processes
Buraczewski, D., Collamore, Jeffrey F., Damek, E. & Zienkiewicz, J., 2016, I: Annals of Probability. 44, 6, s. 3688-3739. 34 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory
Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 9, s. 3378-3429Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment
Collamore, Jeffrey F., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 4, s. 1404-1458 55 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Sharp Probability Tail Estimates for Portfolio Credit Risk
Collamore, Jeffrey F., Silva, H. D. & Vidyashankar, A. N., 14 dec. 2022, I: Risks. 10, 12, s. 1-20 239.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rare event simulation for processes generated via stochastic fixed point equations
Collamore, Jeffrey F., Diao, G. & Vidyashankar, A. N., 2014, I: Annals of Applied Probability. 24, 5, s. 2143-2175 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
First passage times for general sequences of random vectors: a large deviations approach
Collamore, Jeffrey F., 1998, I: Stochastic Processes and Their Applications. 78, 1, s. 97-130 34 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem
Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Probabilistic analysis of rare events: theory and problems of safety, insurance, and ruin. V. V. Kalashnikov and A. M. Andronov, editors. Jurmala, Latvia, June 1999. . 4 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
Large Deviation Techniques for the Study of the Hitting Probabilities of Rare Sets
Collamore, Jeffrey F., 1996, Madison, WI, U.S.A.: University of Wisconsin. 114 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning
Hitting probabilities and large deviations
Collamore, Jeffrey F., 1996, I: Annals of Probability. 24, 4, s. 2065-2078 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 7871
Flest downloads
-
1322
downloads
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1234
downloads
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1121
downloads
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet