Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 1998
- Udgivet
Eight Valuation Methods in Financial Mathematics: The Black-Scholes Formula as an Example
Andreasen, J., Jensen, B. & Poulsen, Rolf, 1998, I: Mathematical Scientist. 23, 1, s. 18-40Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2000
- Udgivet
A Simple Regime Switching Term Structure Model
Poulsen, Rolf & Hansen, A., 2000, I: Finance and Stochastics. 4, 4, s. 409-429Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Should He Stay or Should He Go? Estimating the Effect of Sacking the Manager in Soccer
Poulsen, Rolf, 2000, I: Chance. 13, 2, s. 29-32Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning
- 2001
- Udgivet
Monte Carlo Improvement of Estimates of the Mean Reverting Constant Elasticity of Variance Interest Rate Diffusion
Poulsen, Rolf & Christensen, B. J., 2001, I: Monte Carlo Methods and Applications. 7, 1-2, s. 111-123Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2002
- Udgivet
Option Pricing With Excel
Honore, P. & Poulsen, Rolf, 2002, Programming languages and systems in computational economics and Finance. Boston: Kluwer Law International, Bind 18. s. 369-402Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Planning Your Own Debt
Poulsen, Rolf & Nielsen, S., 2002, I: European Financial Management. 8, 2, s. 193-210Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Transition Densities of Diffusion Processes: Numerical Comparison of Approximation Techniques
Jensen, B. & Poulsen, Rolf, 2002, I: Journal of Derivatives. 9, 4, s. 18-32Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2004
- Udgivet
A Two-Factor, Stochastic Programming Model of Danish Mortgage-Backed Securities
Nielsen, S. & Poulsen, Rolf, 2004, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 28, 7, s. 1267-1289Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2006
- Udgivet
Barrier Options and Their Static hedges: Simple Derivations and Extensions
Poulsen, Rolf, 2006, I: Quantitative Finance. 6(4), s. 327-335Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Static Hedging and Model Risk for Barrier Options
Nalholm, M. & Poulsen, Rolf, 2006, I: Journal of Futures Markets. 26, 5, s. 449-463Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
466
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
256
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
227
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet