Michael Sørensen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Estimating equations based on eigenfunctions for a discretely observed diffusion process
Kessler, M. & Sørensen, Michael, 1999, I: Bernoulli. 5, 2, s. 299-314Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On Time-Reversibility and Estimating Functions for Markov Processes
Kessler, M. & Sørensen, Michael, 2005, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 8, 1, s. 95-107Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A note on limit theorems for multivariate martingales
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1999, I: Bernoulli. 5, 3, s. 483-493 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stock returns and hyperbolic distributions
Küchler, U., Neumann, K., Sørensen, Michael & Streller, A., 1999, I: Mathematical and Computer Modelling. 29, 10-12, s. 1-15Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Exponential Families of Stochastic Processes: A Unifying Semimartingale Approach
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1989, I: International Statistical Review. 57, 2, s. 123-144Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Exponential Families of Stochastic Processes with Time-Continuous Likelihood Functions
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1994, I: Scandinavian Journal of Statistics. 21, 4, s. 421-431Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Statistical inference for discrete-time samples from affine stochastic delay differential equations
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 2013, I: Bernoulli. 19, 2, s. 409 - 425Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Exponential families of stochastic processes and Lévy processes
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1994, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 39, 2, s. 211-237Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On Exponential Families of Markov Processes
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1998, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 66, 1, s. 3-19Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Curved exponential families of stochastic processes and their envelope families
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1996, I: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 48, 1, s. 61-74Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5251
Flest downloads
-
208
downloads
Efficient estimation for diffusions sampled at high frequency over a fixed time interval
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
142
downloads
A Generative Angular Model of Protein Structure Evolution
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
126
downloads
A review of asymptotic theory of estimating functions
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet