The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftBernoulli
Vol/bind24
Udgave nummer2
Sider (fra-til)1351-1393
ISSN1350-7265
DOI
StatusUdgivet - 2018

ID: 183613047