Risk Minimization in Stochastic Volatility Models: Model Risk and Empirical Performance
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Tidsskrift | Quantitative Finance |
| Vol/bind | 9 |
| Udgave nummer | 6 |
| Sider (fra-til) | 693-704 |
| ISSN | 1469-7688 |
| Status | Udgivet - 2009 |
ID: 3705856