Extreme value analysis for the sample covariance matrices of heavy-tailed multivariate time series

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftExtremes
Vol/bind19
Udgave nummer3
Sider (fra-til)517-547
ISSN1386-1999
DOI
StatusUdgivet - 2016

ID: 167520063