Extreme value analysis for the sample covariance matrices of heavy-tailed multivariate time series
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Extremes |
Vol/bind | 19 |
Udgave nummer | 3 |
Sider (fra-til) | 517-547 |
ISSN | 1386-1999 |
DOI | |
Status | Udgivet - 2016 |
ID: 167520063