A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads

Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning

  • David Lando
  • R.A. Jarrow
  • S.M. Turnbull
Matematisk finansieringsteori
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftPreprint
Udgave nummer10
Sider (fra-til)63
StatusUdgivet - 1995

ID: 242240