Likelihood inference for a vector autoregressive model for fractional and cofractional processes

Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag

1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2012
  2. Udgivet

    Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

ID: 100004709