Forsikring og Økonomi

Sektionens forskning er orienteret mod anvendelser af matematik i forsikring og økonomi. Sektionens ansatte er ansvarlige for bachelor- og kandidat uddannelserne i forsikringsmatematik og matematik-økonomi på Københavns Universitet.

Forsikringsmatematik

 

Sektionens medlemmer arbejder mere specifikt inden for følgende områder:

  • life insurance and pensions,
  • portfolio optimization,
  • stochastic control theory,
  • extreme value theory and heavy-tailed distributions,
  • time series analysis,
  • risk theory with financial risk,
  • non-life insurance,
  • statistics in insurance,
  • exotic options pricing and hedging,
  • large deviations theory, 
  • Markov chain theory,
  • risk management,
  • optimal stopping,
  • energy finance,
  • linear and nonlinear programming,
  • stochastic programming.

 

 

 

 

Sektionens medlemmer er ansvarlige for bachelor- og kandidatuddannelserne i forsikringsmatematik og matematik-økonomi på Københavns Universitet.

 

 

Sektionen er i tæt kontakt med den finansielle sektor og forsikringsbranchen. Det ser hovedsageligt gennem samarbejde om forskningsprojekter, inkl. erhvervs-ph.d.er, samt med partnere fra forskning og erhverv.

For eksempel er medlemmer af sektionen i øjeblikket involveret i projektrammen InterAct, som er et samarbejde med en række af landets forsikringsselskaber og pensionskasser.

 

 

Sektionen er i tæt kontakt med den finansielle sektor og forsikringsbranchen. Det ser hovedsageligt gennem samarbejde om forskningsprojekter, inkl. erhvervs-ph.d.er, samt med partnere fra forskning og erhverv.

For eksempel er medlemmer af sektionen i øjeblikket involveret i projektrammen InterAct, som er et samarbejde med en række af landets forsikringsselskaber og pensionskasser.

 

 

Present Guests

Loading data...

Upcoming Guests

Loading data...

Past guests

See list of Past Guests