Jesper Lund Pedersen
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2022
- Udgivet
Detecting the presence of a random drift in Brownian motion
Johnson, P., Pedersen, Jesper Lund, Peskir, G. & Zucca, C., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 1068-1090Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Regulation of the mammalian-brain V-ATPase through ultraslow mode-switching
Kosmidis, Eleftherios, Shuttle, C. G., Preobraschenski, J., Ganzella, M., Johnson, Peter James, Veshaguri, S., Holmkvist, Jesper, Møller, Mads Peter, Marantos, O., Marcoline, F., Grabe, M., Pedersen, Jesper Lund, Jahn, R. & Stamou, Dimitrios, 2022, I: Nature. 611, 7937, s. 827-834 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- 2021
- Udgivet
Pump, Rest and Repeat: Single Molecule Measurements Reveal Mode-Switching in the Mammalian Brain V-ATPase
Kosmidis, Eleftherios, Preobraschenski, J., Shuttle, C., Veshaguri, S., Johnson, Peter James, Pedersen, Jesper Lund, Jahn, R. & Stamou, Dimitrios, 1 feb. 2021, I: Biophysical Journal. 120, 3, s. 74a-75a 2 s., 361-Pos.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceabstrakt i tidsskrift › fagfællebedømt
- 2018
- Udgivet
Constrained Dynamic Optimality and Binomial Terminal Wealth
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2018, I: SIAM Journal on Control and Optimization. 56, 2, s. 1342-1357Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- 2017
- Udgivet
Optimal mean-variance portfolio selection
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2017, I: Mathematics and Financial Economics. 11, 2, s. 137–160Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- 2016
- Udgivet
Optimal mean–variance selling strategies
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2016, I: Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- 2015
- Udgivet
Rationality Parameter for Exercising American Put
Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, jun. 2015, I: Risks. 3, 2, s. 103-111Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Variance optimal stopping for geometric Levy processes
Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, 2015, I: Advances in Applied Probability. 47, 1, s. 128-145Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- 2011
- Udgivet
Explicit solutions to some optimal variance stopping problems
Pedersen, Jesper Lund, 2011, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 83, 4–6, s. 505–518 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- 2007
- Udgivet
A digitalized employee option
Pedersen, Jesper Lund & Jensen, B., 2007, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 79, 1-2Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
ID: 3491
Flest downloads
-
247
downloads
Optimal mean-variance portfolio selection
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
Udgivet -
144
downloads
Rationality Parameter for Exercising American Put
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
Udgivet