Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
1 - 3 ud af 3Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2018
  2. Udgivet

    Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices

    Heiny, J. & Mikosch, Thomas Valentin, 2018, I: Stochastic Processes and Their Applications. 128, 8, s. 2779-2815 37 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Applications of distance correlation to time series

    Davis, R., Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Wan, P., 2018, I: Bernoulli. 24, 4A, s. 3087-3116

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model

    Janßen, A., Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour Toughari, M. & Xie, X., 2018, I: Bernoulli. 24, 2, s. 1351-1393

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

ID: 3696