Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor


  1. 2010
  2. Udgivet

    Prediction in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin & Matsui, M., 2010, I: Journal of Applied Probability. 47, s. 350-366

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Jessen, A. H., 2010, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2010, s. 1651-2030

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  4. Udgivet

    The limit distribution of the maximum increment of a random walk with regularly varying jump size distribution

    Mikosch, Thomas Valentin & Rackauskas, A., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 1016-1038 23 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes

    Can, U., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 995-1015 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

ID: 3696