Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor


  1. 2005
  2. Udgivet

    Copulas: Tales and Facts

    Mikosch, Thomas Valentin, 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-13.

    Publikation: Working paperForskning

  3. Udgivet

    Functional large deviations for multivariate regularly varying random walks

    Hult, H., Lindskog, F., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, I: Annals of Applied Probability. 15, 4, s. 2651-2680

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  4. Udgivet

    How to model multivariate extremes if one must?

    Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Statistica Neerlandica. 59, s. 324-338

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Large deviations and ruin probabilities for solutions to stochastic recurrence equations with heavy-tailed

    Konstantinides, D. & Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Annals of Probability. 33, s. 1992-2035

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  6. Udgivet

    Modeling Telefraffic Arrivals by a Poisson Cluster Process

    Fäy, G., González-Arávalo, B., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2005, Laboratory of Actuarial Mathematics: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-27.

    Publikation: Working paperForskning

  7. Udgivet

    Stock Market Risk-Return Inference. An Unconditional non-Parametric Approach

    Mikosch, Thomas Valentin & Starica, C., 2005, Københavns Universitet: <Forlag uden navn>, s. 1-40.

    Publikation: Working paperForskning

ID: 3696