Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor


  1. 2002
  2. Udgivet

    A characterization of multivariate regular variation

    Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 3, s. 908-920

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Empirical Process Techniques for Dependent Data

    Dehling, H. G. (red.), Mikosch, Thomas Valentin (red.) & Sørensen, Michael (red.), 2002, Boston: Birkhäuser Verlag. 545 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologifagfællebedømt

  4. Udgivet

    Is network traffic approximated by stable Lévy motion or fractional Brownian Motion?

    Mikosch, Thomas Valentin, Resnick, S., Rootzén, H. & Stegeman, A., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 23-68

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Modeling dependence and tails of financial time series

    Mikosch, Thomas Valentin, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-75.

    Publikation: Working paperForskning

  6. Udgivet

    Poisson limits for U-statistics

    Dabrowski, A. R., Dehling, H. G., Mikosch, Thomas Valentin & Sharipov, O., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 99, 1, s. 137-157

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  7. Udgivet

    Regular variation of GARCH processes

    Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 99, 1, s. 95-115

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  8. Udgivet

    Tail probabilities of subadditive functionals of Lévy processes

    Braverman, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 69-100

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  9. Udgivet

    Whittle estimation in a heavy-tailed GARCH(1,1) model

    Mikosch, Thomas Valentin & Straumann, D. Y., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 100, 1-2, s. 187-222

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

ID: 3696