Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor


  1. 2001
  2. Udgivet

    Levy Processes - Theory and Applications

    Mikosch, Thomas Valentin, Barndorff-Nielsen, O. & Resnick, S. E., 2001, Boston: Birkhauser Boston. 415 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologifagfællebedømt

  3. Udgivet

    Point process convergence of stochastic volatility processeswith application to sample autocorrelations

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, I: Journal of Applied Probability. 38A, s. 93--104

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  4. Udgivet

    Rates in approximations to ruin probabilities for heavy-tailed distributions

    Mikosch, Thomas Valentin & Nagaev, A. V., 2001, I: Extremes. 4, s. 67-78

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  5. Udgivet

    The sample autocorrelations of financial time series models

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, Nonlinear and Nonstationary Signal Processing. Cambridge University Press, s. 247-274

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

ID: 3696