Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
51 - 60 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2009
  2. Udgivet

    Extremes of stochastic volatility models

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 355-364

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  3. Udgivet

    Handbook of Financial Time Series

    Mikosch, Thomas Valentin (red.), Andersen, T. G. (red.), Davis, R. A. (red.) & Kreiss, J. (red.), 2009, Berlin, Heidelberg: Springer. 1050 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for $\sigma$-finite measures, and identification of stable laws.

    Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 1, s. 210-242 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process, Second Edition

    Mikosch, Thomas Valentin, 2009, Springer. 432 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model

    Mikosch, Thomas Valentin, Jessen, A. H. & Samorodnitsky, G., 2009, 24 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Probabilistic properties of stochastic volatility models

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 255-268

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

  8. Udgivet

    The extremogram: a correlogram for extreme events.

    Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2009, I: Bernoulli. 195, 4, s. 977-1009

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes

    Mikosch, Thomas Valentin, Can, S. U. & Samorodnitsky, G., 2009, 21 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. 2008
  11. Udgivet

    Extreme value theory for space-time processes withheavy-tailed distributions

    Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2008, I: Stochastic Processes and Their Applications. 118, s. 560-584 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. Udgivet

    Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for sigma-finite measures, and identification of stable laws.

    Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2008, 25 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 12 3 4 5 6 7 8 9 ...11 Næste

ID: 3696