Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
31 - 40 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2014
  2. Udgivet

    The cluster index of regularly varying sequences with applications to limit theory for functions of multivariate Markov chains

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2014, I: Probability Theory and Related Fields. 159, s. 157-196

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. 2013
  4. Udgivet

    Precise large deviations for dependent regularly varying sequences

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., aug. 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, 3-4, s. 851-887

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Estimation of the tail index for lattice-valued sequences

    Matsui, M., Mikosch, Thomas Valentin & Tafakori, L., 2013, I: Extremes. 16, s. 429-455

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Fractional moments of solutions to stochastic recurrence equations

    Mikosch, Thomas Valentin, Matsui, M. & Tafakori, L., 2013, I: Journal of Applied Probability. 50, s. 969-982

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Heavy tails of OLS

    Mikosch, Thomas Valentin & de Vries, C., 2013, I: Journal of Econometrics. 172, 2, s. 205-221

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Large deviations for solutions to stochastic recurrence equations under Kesten's condition

    Buraczewski, D., Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin & Zienkiewicz, J., 2013, I: Annals of Probability. 41, 4, s. 2755-2790

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Measures of serial extremal dependence and their estimation

    Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 7, s. 2575-2602

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Precise large deviations for dependent regularly varying sequences.

    Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 851-887

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    Stochastic volatility models with possible extremal clustering

    Mikosch, Thomas Valentin & Rezapur, M., 2013, I: Bernoulli. 19, 5A, s. 1688-1713

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. Udgivet

    The limit distribution of the maximum increment of a random walk with dependent regularly varying jump sizes

    Mikosch, Thomas Valentin & Moser, M., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 249-272

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste

ID: 3696