Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2016
- Udgivet
A large deviations approach to limit theory for heavy-tailed time series
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2016, I: Probability Theory and Related Fields. 166, s. 233-269Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic theory for the sample covariance matrix of a heavy-tailed multivariate time series
Davis, R. A., Mikosch, Thomas Valentin & Pfaffel, O., 2016, I: Stochastic Processes and Their Applications. 126, 3, s. 767–799Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Extreme value analysis for the sample covariance matrices of heavy-tailed multivariate time series
Davis, R., Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Xie, X., 2016, I: Extremes. 19, 3, s. 517-547Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stochastic Models with Power-Laws Tails: The Equation X=AX+B
Buraczewski, D., Damek, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, New York: Springer. 320 s. (Operations Research and Financial Engineering). (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering).Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1, 1) process
Matsui, M. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, I: Advances in Applied Probability. 48 , A, s. 217 - 233Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2015
- Udgivet
Exact simulation of Brown-Resnick random fields at a finite number of locations
Dieker, T. & Mikosch, Thomas Valentin, 2015, I: Extremes. 18, s. 301-314Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Integrated periodogram of a dependent extremal event sequence
Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2015, I: Stochastic Processes and Their Applications. 125, 8, s. 3126-3169Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2014
- Udgivet
A Fourier analysis of extreme events
Mikosch, Thomas Valentin & Zhao, Y., 2014, I: Bernoulli. 20, 2, s. 803-845Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Aggregation of log-linear risks
Embrechts, P., Hashorva, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 203-212Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
General inverse problems for regular variation
Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2014, I: Journal of Applied Probability. 51A, s. 229-248Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
592
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
567
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
207
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet