Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
1 - 10 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Stable limits for sums of dependent infinite variance random variables

    Bartkiewicz, K., Jakubowski, A., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2011, I: Probability Theory and Related Fields. 150, 3-4, s. 337-372

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    A characterization of multivariate regular variation

    Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 3, s. 908-920

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Regular variation of GARCH processes

    Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, Thomas Valentin, 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 99, 1, s. 95-115

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Tail probabilities of subadditive functionals of Lévy processes

    Braverman, M., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 69-100

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Large deviations for solutions to stochastic recurrence equations under Kesten's condition

    Buraczewski, D., Damek, E., Mikosch, Thomas Valentin & Zienkiewicz, J., 2013, I: Annals of Probability. 41, 4, s. 2755-2790

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Stochastic Models with Power-Laws Tails: The Equation X=AX+B

    Buraczewski, D., Damek, E. & Mikosch, Thomas Valentin, 2016, New York: Springer. 320 s. (Operations Research and Financial Engineering). (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Some variations on the extremal index

    Buriticá, G., Meyer, N. B., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2022, I: Zapiski Nauchnykh Seminarov POMI. 501, s. 52–77

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Large deviations of ℓp-blocks of regularly varying time series and applications to cluster inference

    Buriticá, G., Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2023, I: Stochastic Processes and Their Applications. 161, s. 68-101

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Weak convergence of the function-indexed integrated periodogram for infinite variance processes

    Can, U., Mikosch, Thomas Valentin & Samorodnitsky, G., 2010, I: Bernoulli. 16, 4, s. 995-1015 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation

    Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste

ID: 3696