Sigurd Emil Rømer

Sigurd Emil Rømer

Indskrevet ph.d.-studerende


Udgivelsesår:
  1. 2022
  2. Udgivet

    Empirical analysis of rough and classical stochastic volatility models to the SPX and VIX markets1

    Rømer, Sigurd Emil, 2022, I: Quantitative Finance. 22, 10, s. 1805-1838

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Essays on rough and classical stochastic volatility

    Rømer, Sigurd Emil, 2022, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 187 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

  4. 2020
  5. Udgivet

    How does the volatility of volatility depend on volatility?

    Rømer, Sigurd Emil & Poulsen, Rolf, 2020, I: Risks. 8, 2, s. 1-18 59.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

ID: 185806872