Rolf Poulsen

Rolf Poulsen

Professor


  1. 2022
  2. Udgivet

    Delta Force: Option Pricing with Differential Machine Learning

    Frandsen, M. G., Pedersen, T. C. & Poulsen, Rolf, 2022, I: Digital Finance. 4, s. 1-15

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  3. 2020
  4. Udgivet

    How does the volatility of volatility depend on volatility?

    Rømer, Sigurd Emil & Poulsen, Rolf, 2020, I: Risks. 8, 2, s. 1-18 59.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  5. 2019
  6. Udgivet

    The CHF/EUR exchange rate during the Swiss National Bank's minimum exchange rate policy: a latent likelihood approach

    Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2 jan. 2019, I: Quantitative Finance. 19, 1, s. 1-11

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  7. Udgivet

    Numeraire Dependence in Risk-Neutral Probabilities of Event Outcomes

    Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2019, I: Journal of Derivatives. 26, 4, s. 128-143

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  8. 2018
  9. Udgivet

    Volatility is log-normal -- but not for the reason you think

    Tegnér, M. & Poulsen, Rolf, jun. 2018, I: Risks. 6, 2, 16 s., 46.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  10. Udgivet

    Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices

    Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2018, I: Journal of Financial and Quantitative Analysis. 53, 6, s. 2663-2683

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  11. 2017
  12. Udgivet

    Risk-minimisation in electricity markets: Fixed price, unknown consumption

    Tegner, M., Ernstsen, R. R., Skajaa, A. & Poulsen, Rolf, okt. 2017, I: Energy Economics. 68, s. 423-439

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  13. Udgivet

    The Fed Isn’t Federal – And Other Odd Things in Finance

    Poulsen, Rolf, 2017, I: Wilmott. 88, s. 34-45

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  14. Udgivet

    The Fundamental Theorem of Derivative Trading - exposition, extensions and experiments

    Nielsen, S. E., Jönsson, M. & Poulsen, Rolf, 2017, I: Quantitative Finance. 17, 4, s. 515–529

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  15. 2015
  16. Udgivet

    Dynamic Portfolio Optimization with Transaction Costs and State-Dependent Drift

    Palczewski, J., Poulsen, Rolf, Schenk-Hoppe, K. R. & Wang, H., 2015, I: European Journal of Operational Research. 243, 3, s. 921–931

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 5165