Mogens Steffensen

Mogens Steffensen

Institutleder


  1. 2013
  2. Udgivet

    A Dynamic Programming Approach to Constrained Portfolios

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2013, I: European Journal of Operational Research. 229, 2, s. 453-461

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Consumption-Portfolio Optimization with Recursive Utility in Incomplete Markets

    Kraft, H., Seifried, F. T. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Finance and Stochastics. 17, s. 161-196

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  4. Udgivet

    Deterministic mean-variance-optimal consumption and investment

    Christiansen, M. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 85, 4, s. 620-636

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Optimal Smooth Consumption and Annuity Design

    Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Journal of Banking & Finance. 37, 8, s. 2693-2701

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  6. Udgivet

    Safe-Side Scenarios for Financial and Biometrical Risk

    Christiansen, M. & Steffensen, Mogens, 2013, I: ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA. 43, 3, s. 323-357

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

ID: 3767