Mogens Steffensen

Mogens Steffensen

Institutleder

ORCID: 0000-0003-2753-5374

Udgivelsesår:
Alle
1 - 50 ud af 76Pr. side: 50
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2024
  2. Udgivet

    Individual life insurance during epidemics

    Francis, L. & Steffensen, Mogens, 2024, I: Annals of Actuarial Science. 18, s. 152–175

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    On Smoothing and Habit Formation of Variable Life Annuity Benefits

    Steffensen, Mogens & Vikkelsøe, S. H., 2024, I: Journal of Risk and Financial Management. 17, 2, 27 s., 75.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. E-pub ahead of print

    Optimal reinsurance design under solvency constraints

    Avanzi, B., Lau, H. & Steffensen, Mogens, 2024, (E-pub ahead of print) I: Scandinavian Actuarial Journal. 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. E-pub ahead of print

    What is the value of the annuity market?

    Steffensen, Mogens & Søe, Julie Bjørner, 2024, (E-pub ahead of print) I: Decisions in Economics and Finance. 26 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. 2023
  7. Udgivet

    Continuing Risks

    Constantinescu, C., Guillen, M. & Steffensen, Mogens, 2023, I: Risks. 11, 1, 2 s., 10.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Equilibrium investment with random risk aversion

    Desmettre, S. & Steffensen, Mogens, 2023, I: Mathematical Finance. 33, 3, s. 946-975 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Optimal consumption, investment, and insurance under state-dependent risk aversion

    Steffensen, Mogens & Søe, Julie Bjørner, 2023, I: ASTIN Bulletin. 53, 1, s. 104-128 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Polynomial Utility

    Lollike, A. S. & Steffensen, Mogens, 2023, I: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 26, 06n07, 2350024.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    Stable dividends under linear-quadratic optimisation

    Avanzi, B., Falden, Debbie Kusch & Steffensen, Mogens, 2023, I: Quantitative Finance. 23, 9, s. 1199-1215 17 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. 2022
  13. Udgivet

    On the cost-of-capital rate under incomplete market valuation

    Albrecher, H., Eisele, K. T., Steffensen, Mogens & Wüthrich, M. V., 2022, I: Journal of Risk and Insurance. 89, s. 1139–1158 20 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  14. Udgivet

    Special Issue “Risks : Feature Papers 2021”

    Steffensen, Mogens, 2022, I: Risks. 10, 3, 2 s., 64.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning › fagfællebedømt

  15. 2021
  16. Udgivet

    How sub-optimal are age-based life-cycle investment products?

    Khemka, G., Steffensen, Mogens & Warren, G. J., jan. 2021, I: International Review of Financial Analysis. 73, 15 s., 101619.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  17. Udgivet

    A note on P- vs. Q-expected loss portfolio constraints

    Gu, J. W., Steffensen, Mogens & Zheng, H., 2021, I: Quantitative Finance. 21, 2, s. 263-270

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  18. Udgivet

    An intrinsic value approach to valuation with forward–backward loops in dividend paying stocks

    Nyegaard, A. K., Ott, J. R. & Steffensen, Mogens, 2021, I: Mathematics. 9, 13, 23 s., 1520.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  19. Udgivet

    On retirement time decision making

    Chen, A., Hentschel, F. & Steffensen, Mogens, 2021, I: Insurance: Mathematics and Economics. 100, s. 107-129 23 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  20. 2020
  21. Udgivet

    Optimal control of an objective functional with non-linearity between the conditional expectations: solutions to a class of time-inconsistent portfolio problems

    Kryger, E., Nordfang, M. B. & Steffensen, Mogens, 1 jun. 2020, I: Mathematical Methods of Operations Research. 91, 3, s. 405-438

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  22. Udgivet

    Eliciting risk preferences and elasticity of substitution

    Burgaard, J. & Steffensen, Mogens, 2020, I: Decision Analysis. 17, 4, s. 314-329

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  23. Udgivet

    Matrix representations of life insurance payments

    Bladt, Mogens, Asmussen, S. & Steffensen, Mogens, 2020, I: European Actuarial Journal. 10, 1, s. 29-67

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  24. Udgivet

    Nonrecursive separation of risk and time preferences

    Fahrenwaldt, M. A., Jensen, N. R. & Steffensen, Mogens, 2020, I: Journal of Mathematical Economics. 90, s. 95-108

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  25. Udgivet

    Risk and Insurance: A Graduate Text

    Asmussen, S. & Steffensen, Mogens, 2020, Springer. 505 s. (Probability Theory and Stochastic Modelling).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  26. 2019
  27. Udgivet

    Forward transition rates

    Buchardt, K., Furrer, Christian & Steffensen, Mogens, 2019, I: Finance and Stochastics. 23, 4, s. 975-999 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  28. Udgivet

    Personal non-life insurance decisions and the welfare loss from flat deductibles

    Steffensen, Mogens & Thøgersen, J., 2019, I: ASTIN Bulletin. 49, 1, s. 85-116 32 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  29. Udgivet

    Ragnar Norberg (1945–2017): an actuary of a unique kind

    Steffensen, Mogens, 2019, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2019, 8, s. 637-641

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning

  30. 2018
  31. Udgivet

    Optimal dividend strategies of two collaborating businesses in the diffusion approximation model

    Gu, J. W., Steffensen, Mogens & Zheng, H., 1 maj 2018, I: Mathematics of Operations Research. 43, 2, s. 377-398 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  32. Udgivet

    Around the Life Cycle: Deterministic Consumption-Investment Strategies

    Christiansen, M. C. & Steffensen, Mogens, 2018, I: North American Actuarial Journal. 22, 3, s. 491-507 17 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  33. 2017
  34. Udgivet

    Portfolio Optimization and Mortgage Choice

    Nordfang, M. & Steffensen, Mogens, mar. 2017, I: Journal of Risk and Financial Management. 10, 1, 21 s., 1.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  35. Udgivet

    Life Insurance Demand Under Health Shock Risk

    Hambel, C., Kraft, H., Schendel, L. S. & Steffensen, Mogens, 2017, I: Journal of Risk and Insurance. 84, 4, s. 1171–1202 32 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  36. 2016
  37. Udgivet

    Smooth investment

    Bruhn, K., Jensen, N. R. & Steffensen, Mogens, dec. 2016, I: Annals of Finance. 12, 3-4, s. 335-361

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  38. Udgivet

    Stress scenario generation for solvency and risk management

    Christiansen, M. C., Henriksen, L. F. B., Schomacker, K. J. & Steffensen, Mogens, 2 jul. 2016, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2016, 6, s. 502-529 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  39. 2015
  40. Udgivet

    Reserve-dependent surrender rates

    Gad, K. S. T., Juhl, J. & Steffensen, Mogens, dec. 2015, I: European Actuarial Journal. 5, 2, s. 283-308

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  41. Udgivet

    Optimal consumption, investment and life insurance with surrender option guarantee

    Kronborg, M. T. & Steffensen, Mogens, 2 jan. 2015, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2015, 1, s. 59-87

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  42. Udgivet

    A combined stochastic programming and optimal control approach to personal finance and pensions

    Konicz, A. K., Pisinger, D., Rasmussen, K. M. & Steffensen, Mogens, 2015, I: OR Spectrum - Quantitative Approaches in Management. 37, 3, s. 583-616

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  43. Udgivet

    A comparison of modern investment-linked pension savings products

    Linneman, P., Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2015, I: Annals of Actuarial Science. 9, 1, s. 72-84

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  44. Udgivet

    Inconsistent Investment and Consumption Problems

    Kronborg, M. T. & Steffensen, Mogens, 2015, I: Applied Mathematics and Optimization. 71, 3, s. 473-515

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  45. Udgivet

    Personal finance and life insurance under separation of risk aversion and elasticity of substitution

    Jensen, N. R. & Steffensen, Mogens, 2015, I: Insurance: Mathematics and Economics. 62, s. 28–41

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  46. 2014
  47. Udgivet

    Markov chain modeling of policyholder behavior in life insurance and pension

    Henriksen, L. F. B., Nielsen, J. W., Steffensen, Mogens & Svensson, C., 2014, I: European Actuarial Journal. 4, 1, s. 1-29

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  48. 2013
  49. Udgivet

    A Dynamic Programming Approach to Constrained Portfolios

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2013, I: European Journal of Operational Research. 229, 2, s. 453-461

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  50. Udgivet

    Consumption-Portfolio Optimization with Recursive Utility in Incomplete Markets

    Kraft, H., Seifried, F. T. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Finance and Stochastics. 17, s. 161-196

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  51. Udgivet

    Deterministic mean-variance-optimal consumption and investment

    Christiansen, M. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 85, 4, s. 620-636

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  52. Udgivet

    Optimal Smooth Consumption and Annuity Design

    Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Journal of Banking & Finance. 37, 8, s. 2693-2701

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  53. Udgivet

    Safe-Side Scenarios for Financial and Biometrical Risk

    Christiansen, M. & Steffensen, Mogens, 2013, I: ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA. 43, 3, s. 323-357

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  54. 2012
  55. Udgivet

    Functional High Performance Financial IT: the HIPERFIT Research Center in Copenhagen

    Berthold, J., Filinski, Andrzej, Henglein, Fritz, Larsen, Ken Friis, Steffensen, Mogens & Vinter, B., 2012, Trends in Functional Programming: 12th International Symposium, TFP 2011, Madrid, Spain, May 16-18, 2011, Revised Selected Papers. Peña, R. & Page, R. (red.). Springer, s. 98-113 16 s. (Lecture notes in computer science, Bind 7193).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt

  56. Udgivet

    Worst-Case-Optimal Dynamic Reinsurance for Large Claims

    Korn, R., Menkens, O. & Steffensen, Mogens, 2012, I: European Actuarial Journal. 2, 1, s. 21-48

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  57. 2011
  58. Udgivet

    Household Consumption, Investment and Life Insurance

    Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2011, I: Insurance: Mathematics and Economics. 48, 3, s. 315-325

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  59. Udgivet

    Optimal Consumption and Investment under Time-Varying Relative Risk Aversion

    Steffensen, Mogens, 2011, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 35, 5, s. 659-667

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  60. Udgivet

    Sæt fokus på din udbetalingsprofil: en sammenligning af moderne pensionsprodukter med markedsrente

    Linnemann, P., Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2011, I: Finans/Invest. 6, s. 5-13

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling

  61. 2009
  62. Udgivet

    A Two-Account Model for Pension Saving Contracts

    Steffensen, Mogens & Waldstrøm, S., 2009, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2009, 3, s. 169-186 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  63. Udgivet

    Asset Allocation with Contagion and Explicit Bankruptcy Procedures

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2009, I: Journal of Mathematical Economics. 45, 1-2, s. 147-167 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  64. 2008
  65. Udgivet

    How to Invest Optimally in Corporate Bonds: A Reduced-Form Approach

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2008, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 32, 2, s. 348-385 37 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  66. Udgivet

    Optimal Consumption and Insurance: A Continuous-Time Markov Chain Approach

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2008, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 28, 1, s. 231-257 26 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 3767