Mogens Bladt

Mogens Bladt

Professor


  1. Udgivet

    Aggregate Markov models in life insurance: Properties and valuation

    Ahmad, Jamaal, Bladt, Mogens & Furrer, Christian, 2023, I: Insurance: Mathematics and Economics. 113, s. 50-69

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  2. E-pub ahead of print

    Aggregate Markov models in life insurance: estimation via the EM algorithm

    Ahmad, Jamaal & Bladt, Mogens, 2024, (E-pub ahead of print) I: Scandinavian Actuarial Journal. 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Continuous scaled phase-type distributions

    Albrecher, H., Bladt, Martin, Bladt, Mogens & Yslas, J., 2023, I: Stochastic Models. 39, 2, s. 293-322

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  4. Udgivet

    Estimating absorption time distributions of general Markov jump processes

    Ahmad, Jamaal, Bladt, Martin & Bladt, Mogens, 2024, I: Scandinavian Journal of Statistics. 51, 1, s. 171-200

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Fitting inhomogeneous phase-type distributions to data: the univariate and the multivariate case

    Albrecher, H., Bladt, Mogens & Yslas, J., 2022, I: Scandinavian Journal of Statistics. 49, 1, s. 44-77

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  6. Fitting phase-type scale mixtures to heavy-tailed data and distributions

    Bladt, Mogens & Rojas-Nandayapa, L., 2018, I: Extremes. 21, 2, s. 285-313

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  7. Udgivet

    Fluctuation theory for one-sided Lévy processes with a matrix-exponential time horizon

    Bladt, Mogens & Ivanovs, J., 2021, I: Stochastic Processes and Their Applications. 142, s. 105-123

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  8. Udgivet

    From PH/MAP to ME/RAP

    Asmussen, S. & Bladt, Mogens, apr. 2022, I: Queueing Systems. 100, 3-4, s. 173-175 3 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftLetterfagfællebedømt

  9. Udgivet

    Gram–Charlier methods, regime-switching and stochastic volatility in exponential Lévy models

    Asmussen, S. & Bladt, Mogens, 2022, I: Quantitative Finance. 22, 4, s. 675-689

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  10. Udgivet

    Inhomogeneous phase-type distributions and heavy tails

    Albrecher, H. & Bladt, Mogens, 2019, I: Journal of Applied Probability. 56, 4, s. 1044-1064

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 141785158