Martin Jacobsen

Martin Jacobsen

Professor emeritus


  1. 2016
  2. Udgivet

    A Note on the Large Sample Properties of Estimators Based on Generalized Linear Models for Correlated Pseudo-observations

    Jacobsen, Martin & Martinussen, Torben, sep. 2016, I : Scandinavian Journal of Statistics. 43, 3, s. 845-862 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. 2014
  4. Udgivet

    Paroxysmal atrial fibrillation occurs often in cryptogenic ischaemic stroke: Final results from the SURPRISE study

    Christensen, L. M., Krieger, D. W., Højberg, S., Pedersen, O. D., Karlsen, F. M., Jacobsen, Martin, Worck, René Husted, Nielsen, H., Aegidius, K., Jeppesen, L. L., Rosenbaum, S., Marstrand, Jacob Rørbech & Christensen, H., jun. 2014, I : European journal of neurology : the official journal of the European Federation of Neurological Societies. 21, 6, s. 884-889 6 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Weak convergence of marked point processes generated by crossings of multivariate jump processes: Applications to neural network modeling

    Tamborrino, M., Sacerdote, L. & Jacobsen, Martin, 2014, I : Physica D: Nonlinear Phenomena. 288, s. 45-52

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. 2013
  7. Udgivet

    One-dimensional homogeneous diffusions

    Jacobsen, Martin, 2013, Stochastic biomathematical models: with Applications to Neuronal Modeling. Bachar, M., Batzel, J. & Ditlevsen, S. (red.). Springer, s. 37-55 (Lecture Notes in Mathematics; Nr. 2058).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

  8. 2012
  9. Udgivet

    The time to ruin in some additive risk models with random premium rates

    Jacobsen, Martin, 2012, I : Journal of Applied Probability. 49, 4, s. 915-938

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. 2011
  11. Udgivet

    Exit times for a class of random walks: exact distribution results: Exit times for random walks

    Jacobsen, Martin, 2011, I : Journal of Applied Probability. 48A, s. 51-63 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. 2010
  13. Udgivet

    Estimating functions for discretely sampled diffusion-type models

    Sørensen, Michael, Jacobsen, Martin & Bibby, B. M., 2010, Handbook of Financial Econometrics. Ait-Sahalia, Y. & Hansen, L. P. (red.). Oxford: North-Holland, Bind 1. s. 203 - 268

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  14. 2009
  15. Udgivet

    Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for $\sigma$-finite measures, and identification of stable laws.

    Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2009, I : Annals of Applied Probability. 19, 1, s. 210-242 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  16. 2008
  17. Udgivet
  18. 2007
  19. Udgivet

    Exit times for a class of piecewise exponential Markov processes with two-sided jumps

    Jacobsen, Martin & Tolver, Anders, 2007, I : Stochastic Processes and Their Applications. 117, 9, s. 1330-1356 27 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  20. 2006
  21. Udgivet

    Exit times for a Class of Piecewise Exponential Markov Processes with Two-Sided Jumps

    Jacobsen, Martin & Tolver Jensen, A., 2006, Department of Applied Mathematics and Statistics / University of Copenhagen, s. 1-35.

    Publikation: Working paperForskning

  22. Udgivet

    Point Process Theory And Applications. Marked Point and Piecewise Deterministic Processes

    Jacobsen, Martin, 2006, Boston: Birkhäuser Verlag.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  23. 2005
  24. Udgivet

    Contribution to the discussion of a paper by Kou, Xie and Liu

    Jacobsen, Martin & Sørensen, Michael, 2005, I : Journal of the Royal Statistic Society, Series C: Applied Statistics. 54, s. 502-503

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  25. Udgivet

    The time to ruin for a class of Markov additive risk processes with two-sided jumps

    Jacobsen, Martin, 2005, I : Advances in Applied Probability. 37, s. 963-992

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  26. 2004
  27. Udgivet

    Markov Chains and Markov Processes

    Jacobsen, Martin, 2004, Encyclopedia of actuarial science. Wiley, Bind Vol 2 (E-N). s. 1081-1094

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportEncyclopædiartikelForskning

  28. 2003
  29. Udgivet

    Martingales and the distribution of the time to ruin

    Jacobsen, Martin, 2003, I : Stochastic Processes and Their Applications. 107, 1, s. 29-51

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  30. Udgivet

    Multi-self-similar Markov processes on Rn+ and their Lamperti representations

    Jacobsen, Martin & Yor, M., 2003, I : Probability Theory and Related Fields. 126, 1, s. 1-28

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  31. Udgivet

    The Time to Ruin for a Class of Markov Additive Risk Processes

    Jacobsen, Martin, 2003, Københavns Universitet, s. 1-41.

    Publikation: Working paperForskning

  32. 2002
  33. Udgivet

    Martingales and the Distribution of the Time to Ruin

    Jacobsen, Martin, 2002, København, s. 1-24.

    Publikation: Working paperForskning

  34. Udgivet

    Multi-self-similar Markov processes on Rn+ and their Lamperti representations

    Jacobsen, Martin & Yor, M., 2002, København, s. 1-28.

    Publikation: Working paperForskning

  35. Udgivet

    Optimality and small ¿-optimality of martingale estimating functions

    Jacobsen, Martin, 2002, I : Bernoulli. 8, 5, s. 643-668

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  36. 2001
  37. Udgivet

    Discretely Observed Diffusions; Classes of Estimating Functions and Small *GD-optimality

    Jacobsen, Martin, 2001, I : Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 123-149

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  38. 1999
  39. Udgivet

    Marked Point Processes and Piecewise Deterministic Processes, Lecture Notes No. 3

    Jacobsen, Martin, 1999, Aarhus.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogUndervisning

  40. 1995
  41. Udgivet

    Coarsening at random in general sample spaces and random censoring in continuous time

    Jacobsen, Martin & Keiding, Niels, 1995, I : Annals of Statistics. 23, s. 774-786

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  42. Udgivet

    Laplace and the Origin of the Ornstein-Uhlenbeck Process

    Jacobsen, Martin, 1995, I : Gozaresh. 32, s. 16

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 8468