Jesper Lund Pedersen

Jesper Lund Pedersen

Lektor


  1. 2022
  2. Udgivet

    Detecting the presence of a random drift in Brownian motion

    Johnson, P., Pedersen, Jesper Lund, Peskir, G. & Zucca, C., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 1068-1090

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Regulation of the mammalian-brain V-ATPase through ultraslow mode-switching

    Kosmidis, Eleftherios, Shuttle, C. G., Preobraschenski, J., Ganzella, M., Johnson, P. J., Veshaguri, S., Holmkvist, Jesper, Møller, M. P., Marantos, Orestis, Marcoline, F., Grabe, M., Pedersen, Jesper Lund, Jahn, R. & Stamou, Dimitrios, 2022, I: Nature. 611, 7937, s. 827-834 23 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  4. 2021
  5. Udgivet

    Pump, Rest and Repeat: Single Molecule Measurements Reveal Mode-Switching in the Mammalian Brain V-ATPase

    Kosmidis, Eleftherios, Preobraschenski, J., Shuttle, C., Veshaguri, S., Johnson, P. J., Pedersen, Jesper Lund, Jahn, R. & Stamou, Dimitrios, 1 feb. 2021, I: Biophysical Journal. 120, 3, s. 74a-75a 2 s., 361-Pos.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftKonferenceabstrakt i tidsskriftfagfællebedømt

  6. 2018
  7. Udgivet

    Constrained Dynamic Optimality and Binomial Terminal Wealth

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2018, I: SIAM Journal on Control and Optimization. 56, 2, s. 1342-1357

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  8. 2017
  9. Udgivet

    Optimal mean-variance portfolio selection

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2017, I: Mathematics and Financial Economics. 11, 2, s. 137–160

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  10. 2016
  11. Udgivet

    Optimal mean–variance selling strategies

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2016, I: Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  12. 2015
  13. Udgivet

    Rationality Parameter for Exercising American Put

    Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, jun. 2015, I: Risks. 3, 2, s. 103-111

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  14. Udgivet

    Variance optimal stopping for geometric Levy processes

    Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, 2015, I: Advances in Applied Probability. 47, 1, s. 128-145

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  15. 2011
  16. Udgivet

    Explicit solutions to some optimal variance stopping problems

    Pedersen, Jesper Lund, 2011, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 83, 4–6, s. 505–518 14 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  17. 2007
  18. Udgivet

    A digitalized employee option

    Pedersen, Jesper Lund & Jensen, B., 2007, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 79, 1-2

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  19. 2005
  20. Udgivet

    Optimal stopping problems for time-homogeneous diffusions: a review

    Pedersen, Jesper Lund, 2005, Recent Advances in Applied Probability. Springer, s. 427-454

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  21. Udgivet

    Representations of first hitting time density of an Ornstein-Uhlenbeck Process

    Alili, L., Patie, P. & Pedersen, Jesper Lund, 2005, I: Stochastic Models. 21, 4, s. 967-980

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  22. 2003
  23. Udgivet

    Optimal prediction of the ultimate maximum of Brownian motion

    Pedersen, Jesper Lund, 2003, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 75, 4, s. 205-219

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  24. 2002
  25. Udgivet

    On nonlinear integral equations arising in problems of optimal stopping

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2002, Functional Analysis VII. Aarhus, Bind 46. s. 159-175

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  26. Udgivet

    The minimum maximum of a continuous martingale with given initial and terminal laws

    Hobson, D. G. & Pedersen, Jesper Lund, 2002, I: Annals of Probability. 30, 2, s. 978-999

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

ID: 3491