Jeffrey F. Collamore

Jeffrey F. Collamore

Professor


  1. 2022
  2. Udgivet

    Sharp Probability Tail Estimates for Portfolio Credit Risk

    Collamore, Jeffrey F., Silva, H. D. & Vidyashankar, A. N., 14 dec. 2022, I: Risks. 10, 12, s. 1-20 239.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  3. 2021
  4. Udgivet

    Rare event analysis for minimum Hellinger distance estimators via large deviation theory

    Vidyashankar, A. N. & Collamore, Jeffrey F., 2021, I: Entropy. 23, 4, 20 s., 386.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  5. 2018
  6. Udgivet

    Large excursions and conditioned laws for recursive sequences generated by random matrices

    Collamore, Jeffrey F. & Mentemeier, S., 2018, I: Annals of Probability. 46, 4, s. 2064-2120. 59 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  7. 2016
  8. Udgivet

    Large deviation estimates for exceedance times of perpetuity sequences and their dual processes

    Buraczewski, D., Collamore, Jeffrey F., Damek, E. & Zienkiewicz, J., 2016, I: Annals of Probability. 44, 6, s. 3688-3739. 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  9. 2014
  10. Udgivet

    Rare event simulation for processes generated via stochastic fixed point equations

    Collamore, Jeffrey F., Diao, G. & Vidyashankar, A. N., 2014, I: Annals of Applied Probability. 24, 5, s. 2143-2175 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  11. 2013
  12. Udgivet

    Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations

    Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, Random Matrices and Iterated Random Functions. Lowe, M. & Alsmeyer, G. (red.). Heidelberg: Springer, Bind 63. s. 91-117 27 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskningfagfællebedømt

  13. Udgivet

    Rare event simulation for stochastic fixed point equations related to the smoothing transform

    Collamore, Jeffrey F., Vidyashankar, A. N. & Xu, J., 2013, I: Winter Simulation Conference. Proceedings. 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftKonferenceartikelfagfællebedømt

  14. Udgivet

    Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory

    Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 9, s. 3378-3429

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  15. 2012
  16. Udgivet

    An importance sampling algorithm for estimating extremes of perpetuity sequences

    Collamore, Jeffrey F., 2012, AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, Bind 1479. s. 1966-1969 4 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskningfagfællebedømt

  17. 2009
  18. Udgivet

    Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment

    Collamore, Jeffrey F., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 4, s. 1404-1458 55 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  19. 2007
  20. Udgivet

    Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain.

    Collamore, Jeffrey F. & Hoeing, A., 2007, I: Finance and Stochastics. 11, 3, s. 299-322 24 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  21. 2004
  22. Udgivet

    Small-time ruin estimates for certain Markov-dependent processes arising in risk management

    Collamore, Jeffrey F., 2004, I: Proceedings for the 3rd Conference in Actuarial Science and Finance, Samos (August 2004).

    Publikation: Bidrag til tidsskriftKonferenceartikelfagfællebedømt

  23. 2002
  24. Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.

    Collamore, Jeffrey F., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 382-421 40 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  25. 1999
  26. Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue

    Asmussen, S. & Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Markov Processes and Related Fields. 5, 4, s. 451-476 26 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  27. Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem

    Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Probabilistic analysis of rare events: theory and problems of safety, insurance, and ruin. V. V. Kalashnikov and A. M. Andronov, editors. Jurmala, Latvia, June 1999. . 4 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftKonferenceartikelfagfællebedømt

  28. 1998
  29. First passage times for general sequences of random vectors: a large deviations approach

    Collamore, Jeffrey F., 1998, I: Stochastic Processes and Their Applications. 78, 1, s. 97-130 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  30. 1996
  31. Hitting probabilities and large deviations

    Collamore, Jeffrey F., 1996, I: Annals of Probability. 24, 4, s. 2065-2078 14 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

  32. Large Deviation Techniques for the Study of the Hitting Probabilities of Rare Sets

    Collamore, Jeffrey F., 1996, Madison, WI, U.S.A.: University of Wisconsin. 114 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

ID: 7871