Jeffrey F. Collamore

Jeffrey F. Collamore

Professor

ORCID: 0000-0001-6372-8152

Udgivelsesår:
Alle
1 - 10 ud af 18Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 1996

  2. Hitting probabilities and large deviations

    Collamore, Jeffrey F., 1996, I: Annals of Probability. 24, 4, s. 2065-2078 14 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Large Deviation Techniques for the Study of the Hitting Probabilities of Rare Sets

    Collamore, Jeffrey F., 1996, Madison, WI, U.S.A.: University of Wisconsin. 114 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning

  4. 1998

  5. First passage times for general sequences of random vectors: a large deviations approach

    Collamore, Jeffrey F., 1998, I: Stochastic Processes and Their Applications. 78, 1, s. 97-130 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. 1999

  7. Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue

    Asmussen, S. & Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Markov Processes and Related Fields. 5, 4, s. 451-476 26 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem

    Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Probabilistic analysis of rare events: theory and problems of safety, insurance, and ruin. V. V. Kalashnikov and A. M. Andronov, editors. Jurmala, Latvia, June 1999. . 4 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. 2002

  10. Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.

    Collamore, Jeffrey F., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 382-421 40 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. 2004
  12. Udgivet

    Small-time ruin estimates for certain Markov-dependent processes arising in risk management

    Collamore, Jeffrey F., 2004, I: Proceedings for the 3rd Conference in Actuarial Science and Finance, Samos (August 2004).

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. 2007
  14. Udgivet

    Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain.

    Collamore, Jeffrey F. & Hoeing, A., 2007, I: Finance and Stochastics. 11, 3, s. 299-322 24 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. 2009
  16. Udgivet

    Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment

    Collamore, Jeffrey F., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 4, s. 1404-1458 55 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  17. 2012
  18. Udgivet

    An importance sampling algorithm for estimating extremes of perpetuity sequences

    Collamore, Jeffrey F., 2012, AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, Bind 1479. s. 1966-1969 4 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 7871