Jeffrey F. Collamore

Jeffrey F. Collamore

Professor

ORCID: 0000-0001-6372-8152

Udgivelsesår:
Alle
1 - 10 ud af 18Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter

  1. Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue

    Asmussen, S. & Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Markov Processes and Related Fields. 5, 4, s. 451-476 26 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Large deviation estimates for exceedance times of perpetuity sequences and their dual processes

    Buraczewski, D., Collamore, Jeffrey F., Damek, E. & Zienkiewicz, J., 2016, I: Annals of Probability. 44, 6, s. 3688-3739. 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory

    Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 9, s. 3378-3429

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment

    Collamore, Jeffrey F., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 4, s. 1404-1458 55 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Sharp Probability Tail Estimates for Portfolio Credit Risk

    Collamore, Jeffrey F., Silva, H. D. & Vidyashankar, A. N., 14 dec. 2022, I: Risks. 10, 12, s. 1-20 239.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Rare event simulation for processes generated via stochastic fixed point equations

    Collamore, Jeffrey F., Diao, G. & Vidyashankar, A. N., 2014, I: Annals of Applied Probability. 24, 5, s. 2143-2175 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. First passage times for general sequences of random vectors: a large deviations approach

    Collamore, Jeffrey F., 1998, I: Stochastic Processes and Their Applications. 78, 1, s. 97-130 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem

    Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Probabilistic analysis of rare events: theory and problems of safety, insurance, and ruin. V. V. Kalashnikov and A. M. Andronov, editors. Jurmala, Latvia, June 1999. . 4 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Large Deviation Techniques for the Study of the Hitting Probabilities of Rare Sets

    Collamore, Jeffrey F., 1996, Madison, WI, U.S.A.: University of Wisconsin. 114 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning

  10. Hitting probabilities and large deviations

    Collamore, Jeffrey F., 1996, I: Annals of Probability. 24, 4, s. 2065-2078 14 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 7871