David Glavind Skovmand
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-4815-6808
1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
- 2007
- Udgivet
The Valuation of Callable Bonds with Floored CMS-Spread Coupons
Jørgensen, P. L. & Skovmand, David Glavind, nov. 2007, I: Wilmott Magazine, pp. 106-125, November 2007.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 152302107
Flest downloads
-
219
downloads
Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
186
downloads
Numerical methods for the Lévy LIBOR model
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
155
downloads
Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt