Nogle forslag til bachelorprojekter,
jeg har stjålet fra Odense.
Optimalt porteføljevalg og noget forskelligt OR.
Optionsprisfastsættelse med en anelse
LP.
- Boyle om 2-D aktiegitre.
- Leisen & Reimer undersøger binomialmodelkonvergens (i working paper vesion).
- Higham om forskellige beregningsmæssige tricks ved binomialmodelimplementation.
- Mange af Rubinsteins artikler kan man finde her.
- På hjemmesiden for Chicago Board Options
Exchange kan man (ved lidt klikken & downloaden) skaffe sig mange
gratis data med rigtige optionspriser.
Obligations- og rentemodellering med
noget OR (spec. LP).
- Rentekurveestimation:
Nelson/Siegel artiklen.
Tanggaard artiklen.
- Hull/White artiklen.
- Svend Jakobsens hjemmeside.
Svend ved alt, der er værd at vide, om dansk realkredit.
- Om dedikationsmodeller:
En note om såkaldte dedikationsmodeller. Noten er skrevet af Bjarne Astrup Jensen fra CBS & anvendes i (deres) "Matematisk Finansiering".
En
opgave om samme fra samme.
Efficiens af spillemarkeder
En mulighed hvis du er interesseret i "spil & fodbold", men ønsker det kamoufleret som statistik & mikroøkonomi.
Forslagene er lavet som specialeoplæg, men det er her udelukkende et skaleringsspørgsmål.
Det var måske også på tide at opdatere mine gamle undersøgelse af, om det hjælper at fyre manageren.