Matematisk finansieringsteori E99




2. eksamenforsøg hurtigt ...

Studienævnet har givet lov til at personer, der ikke bestod eksamen 13/1 i mat. fin. får mulighed for at gå til eksamen igen hurtigt (dvs. før den sædv. maj/juni termin). Desuden blev sædv. praksis fulgt, så da under 10 ikke bestod, bli'r eksamen mundtlig.
Men melder sig til (senest 28/2) ved sekr. på 4. sal. (Vibeke, vhh@math.ku.dk) Eks.spg og procdure er anført nedenforl. Det får man senere sendt officielt.
Det er IKKE et krav for eksmensafholdelse at alle ikke-beståede melder sig til. (Selv jeg nok har givet udtryk for det var min oprindelige plan.)
Der verserer en officiel klagesag med krav om tilbud om komplet ny eksamen for alle; ikke kun ovenfor nævnte 2. eksamensforsøg for de dumpede. Men indtil videre virker eksamen 6/3 som et sædv. 2. forsøg, dvs. kun folk der ikke bestod 1. gang kan tilmelde sig. Skulle der blive givet medhold i klagesagen (hvilket jeg dog tvivler på at der gør) ordner vi det senere.

Procedure til mundtlig eksamen

Vedr.: Eksamen i Matematisk finansieringsteori marts 2000

Kære Navn
Som tidligere meddelt er eksamen efter tilladelse fra Studienævnet lavet om til en mundtlig eksamen, der afholdes den 6. marts 2000 på HCØ i auditorium ? og ??.
Hver eksaminand trækker et eksamensspørgsmål en halv time før selve eksaminationen. Eksaminationsrækkefølge og tidpunkter fremgår af den vedlagte liste. Som altid anbefales det at møde op i god tid.
Eksaminationen tager udgangspunkt i et af nedenstående spørgsmål, men vil i alle tilfælde ende med en overhøring af andre centrale dele af pensum. Du skal ved forberedelsen af de enkelte spørgsmål ikke regne med mere end 15-20 minutter til at præsentere det til spørgsmålet hørende materiale. Bemærk, at dette giver meget lidt tid til detaljerede beviser. Der lægges ikke vægt på evnen til at huske komplicerede formler, men afgørende vægt på at forstå begreber og centrale resultater. Pensumliste er vedlagt.
Eksamensspørgsmålene er: (I parententes er angivet, hvor i pensum det virker fornuftigt at starte.) 1. Stokastiske integraler og stokastiske differentialligninger. (Bjørk kap. 3-4, Øksendal.)
2. Arbitrageprisfastsættelse. (Bjørk kap. 5-7.)
3. Prisfastsættelse i fler-aktiv-modeller. (Bjørk kap. 8, evt. også kap. 20 og Poulsen.)
4. Inkomplette markeder og kortrente-modeller. (Bjørk kap. 10, 16-17.)
5. Dividener og valutakursmodeller. (Bjørk kap. 11-12.)
6. Stokastisk optimal kontrolteori. (Bjørk kap. 14.)
7. Numeraireskift. (Bjørk kap. 20, Poulsen.)
8. Obligationer og renter, HJM-modeller. (Bjørk kap. 15, 18.)
Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. .
Med venlig hilsen
Rolf Poulsen



Eksamenresultater



Eksamensnr. Resultat
1 9
2 03
3 blank
4 7
5 10
6 6
7 blank
8 syg(?)
9 03
10 8
11 10
12 6
13 9
14 5
15 5
16 6
17 11
18 6
19 5
20 7
21 5


Pensum

Bjørk (i tilknytning til hvilken jeg har udleveret en anmeldelse fra J. of Finance samt fabrikeret en givetvis ikke komplet liste med rettelser, som man som sædvanlig kan få i både PostScript og pdf format)
Øksendal kap. 8.F (det om Girsanovs sætning)
Notatet om numeraireskift (som man stadig kan får som både PostScript og pdf fil)
Alt hvad man ellers kan finde på denne side



Ugesedler
Ugeseddel i i PostScript eller pdf format.

Ugeseddel 1 i PostScript eller pdf format.

Ugeseddel 2 i PostScript eller pdf format.



Opgavesæt
Opgavesæt 1 i PostScript eller pdf format.

Opgavesæt 2 i PostScript eller pdf format.

Opgavesæt 3 i PostScript eller pdf format.

Opgavesæt 4 i PostScript eller pdf format.

Et sæt med ekstaopgaver i PostScript eller pdf format.





Opgaver
Opgave A i PostScript eller pdf format.

Opgave B i PostScript eller pdf format.

Opgave C i PostScript eller pdf format.
( Pseudo-kode til løsning)