Institut for Matematiske Fag > Kalender
Institut for Matematiske Fags kalender
Begivenheder i dag
Master class
Quantum theory's influences on topology, analysis and geometry
Taler(e): Bar, Gwilliam, Manchon, Schick, Schrohe, Scott, Weinzerl, Zhang, ...
Mandag den 20. maj 2013 til fredag den 31. maj 2013. Sprog: engelsk.
Organiseret af RN
Specialepræsentation
Calculating Counterparty Credit Exposure and CVA: A regression-based Monte Carlo simulation approach
Taler(e): Max Bredford
Fredag den 24. maj 2013 kl. 12:30. Sted: Aud. 5. Sprog: engelsk.
In light of the present counterparty credit risk regulations for financial institutions, we set out to find a method for calculating counterparty credit exposure and credit valuation adjustment (CVA). To meet the needs of a financial institution, the method should be fast and flexible. Therefore, the method of choice is based on the least-squares Monte Carlo algorithm, known for its efficiency and flexibility when used for pricing financial products posing an optimal stopping problem. If modified, the same algorithm can be used for calculating the counterparty credit exposure of both financial products posing optimal stopping problems and products with analytical solutions. Once the counterparty credit exposure is calculated, the algorithm can be extended to include the computation of the relevant risk measures and the CVA, according to the regulatory guidelines.
The algorithm is applied to five different financial products, two of optimal stopping problem character and three with analytical solutions. We also consider a possible real world application of the algorithm, in a simplified setting. Overall, the calculation procedure and the results are presented in a detailed way, thus adding transparency to the scarce examples available in the literature. We conclude that the algorithm applied indeed is a fast and flexible method for calculating counterparty credit exposure and CVA, and it demonstrates features important to any financial institution wishing to manage its counterparty credit risk.
Vejleder: Rolf Poulsen
Censor: claus Munk, CBS
Experimental Mathematics Seminar
Textile Systems
Taler(e): Brendan Berg
(University of Maryland)
Fredag den 24. maj 2013 kl. 13:15-14:00. Sted: TBA. Sprog: engelsk.
Textile systems provide a powerful set of tools that allow us to better understand the automorphisms and endomorphisms of a subshift of finite type and in some cases, even subshift identify the automorphism. Inspired by an example of Nasu in which different expansive components of an automorphism exhibit drastically different behavior, we have built machinery to create and analyze textile systems.
In this talk, we will introduce textile systems, use Nasu's example to demonstrate some of the algorithms used to find these interesting properties, and discuss the search for other examples with similar behavior along with connections to open problems in symbolic dynamics.
Organiseret af RJ
The experimental mathematics seminar
Specialepræsentation
Optimalt Porteføljevalg: Lukkede løsninger og numeriske alternativer
Taler(e): Ida Marie Michelsen
Fredag den 24. maj 2013 kl. 13:45. Sted: Aud. 5. Sprog: dansk.
Resume:
Optimale forbrugs- og porteføljevalgsproblemer formuleres ofte, som kontinuert -tids og -tilstands stokastiske kontrolproblemer, der løses ved hjælp af dynamiske programmeringsteknikker. Eftersom man kun er bekendt med meget få lukkede løsninger til denne type problemer, er der behov for effektive numeriske metoder, der kan bruges som et alternativ til de dynamiske programmeringsteknikker.
Specialet tager udgangspunkt i Hamilton-Jacobi-Bellman-ligningen, der er en dynamisk programmeringsteknik, som anvendes til at bestemme den lukkede løsning til stokastiske kontrolproblemer formuleret i kontinuert tid. De få lukkede løsninger, man er bekendt med, er ofte underlagt nogle restriktive antagelser, som ikke er helt i overensstemmelse med empiriske data. Jeg introducerer således Markovkæde approksimations metoden som et numerisk alternativ til dynamisk programmering, da denne metode er nem at håndtere og implementere, så længe investeringshorisonten antages at være uendelig.
Indledningsvis er formålet at genskabe resultaterne for det simple Merton problem, fundet i artiklen af Munk [The Markov Chain Approximation Approach for Numerical Solution of Stochastic Control Problems: Experiences from Merton's Problem], der finder, at Markovkæde approksimations metoden er yderst præcis på et bredt interval af lave og mellemliggende formueniveauer. Jeg kommer frem til samme resultat og udvider efterfølgende det simple Merton problem, for at undersøge om dette påvirker metodens præcision. Det viser sig, at præcisionen af de numeriske resultater i høj grad afhænger af valget af tidspræferenceparameteren og den relative risiko-aversion, når man betragter det simple Merton problem. Denne afhængighed af parameter-værdierne er mindre udtalt, når man betragter den udvidede model, for hvilken de numeriske resultater er tilfredsstillende præcise på et bredt midterinterval af formueværdier.
Implementereringen af Markovkæde approksimations metoden kompliceres markant, når investerings-horisonten antages at være endelig. Jeg formulerer derfor det optimale porteføljevalgsproblem som en flerperiode stokastisk lineær programmeringsmodel. Mere præcist har jeg valgt at betragte en simpel CVaR-model, som blandt andet muliggør implementering af transaktionsomkostninger, men begrænser antallet af handelstidspunkter i modellen. Det viser sig, at der er en tendens til, at de numeriske resultater nærmer sig den lukkede løsning, når antallet af scenarier i modellen øges. På trods af, at den stokastiske programmeringsramme begrænser antallet af mulige handels-tidspunkter, så har denne formulering af problemet den styrke, at der er mange udvidelses-muligheder, som forholdsvist nemt kan implementeres på grund af modellens lineære struktur.
Vejleder: Rolf Poulsen
Censor: Claus Munk, CBS
Specialepræsentation
Paris-Harringtons Sætning med faseovergang
Taler(e): Jacob Gjørtsvang Andersen
Fredag den 24. maj 2013 kl. 14:15. Sted: Aud. 3. Sprog: dansk.
Resume:
Gödels Ufuldstændighedssætninger fortæller os at Peanos Axiomer ikke fortæller den hele sandhed om de naturlige tal. Der vil findes sande udtryk som ikke kan bevises. Det første matematisk relevante eksempel på dette blev vist af Jeff Paris og Leo Harrington i 1977 ved at benytte en modificeret udgave af Ramseys Sætning. Ydermere viser det sig, at der findes en faseovergang mellem beviselighed og ubeviselighed.
I dette speciale vil vi se en rekonstruktion af Paris-Harringtons Sætning og undersøge den nævnte faseovergang.
Vejleder: Asger Tørnquist
Censor: Stig Andur Pedersen, RUC
Kommende begivenheder
Weekly Department Tea
Department Tea
Tirsdag den 28. maj 2013, 14:45-15:15. Sted: 4th floor lunch room
Adrian R.D. Mathias
Department Colloquium
A role for well-foundedness in symbolic dynamics
Tirsdag den 28. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud. 3
Stefan Jackowski
Algebra-/topologiseminar
Homotopy representations of unitary groups
Onsdag den 29. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 8
Kathryn Hess
Topologiseminar
Spaces of long embeddings and iterated loop spaces
Torsdag den 30. maj 2013, 16:15-17:15. Sted: Aud 7
Professor Jesper Michael Møller
Tiltrædelsesforelæsning
Chromatic polynomials of simplicial complexes
Fredag den 31. maj 2013, 14:15-15:00. Sted: Auditorium 4
Professor Helle Sørensen
Tiltrædelsesforelæsning
Ukrudt og halte heste: Fortællinger om anvendt statistik
Fredag den 31. maj 2013, 15:15-16:00. Sted: Auditorum 4
Walter Freyn, Nitu Kitchloo,...
Master class
Kac-Moody groups: structure, geometry and homotopy
Mandag den 3. juni 2013 til fredag den 7. juni 2013
Merethe Nørgaard
Specialepræsentation
The valuation of policies with surrender options and dividends
Mandag den 3. juni 2013, 15:15. Sted: aud. 2
Plenary Speakers: Anton Alekseev, University of Geneva, Artur Avila*, IMPA, Rio and Institute de Mathématiques Jussieu, Paris, Viviane Baladi, University of Copenhagen, Adrian Constantin, King's College London and Universität Wien, Carel Faber, KTH Stockholm, Jesper Grodal, University of Copenhagen, Håkan Hedenmalm, KTH Stockholm, Svante Jansson, Uppsala University, Pekka Koskela, University of Jyväskylä, Kristian Seip, NTNU Trondheim, Agata Smoktunowicz, University of Edinburgh, Alexander Volberg, Michigan State University and Bonn University
26th Nordic and 1st European-Nordic Congress of Mathematicians
.
Mandag den 10. juni 2013 til torsdag den 13. juni 2013. Sted: Centre for Mathematical Sciences, Lund University, Lund, Sweden
Michael Aschbacher, Ulrich Meierfrankenfeld
Master class
Classification Problems in Groups and Fusion Systems
Mandag den 10. juni 2013, 09:00 til fredag den 14. juni 2013, 16:00
Ian Hambleton
Topologiseminar
TBA
Torsdag den 20. juni 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 9
Amalie Høgenhaven
Specialepræsentation
Quillen stratification in Group Cohomology
Fredag den 21. juni 2013, 14:15. Sted: Aud. 4
Norio Nawata
Operatoralgebraseminar
TBA
Onsdag den 26. juni 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 8
Marius Dadarlat, Ralf Meyer
Master class
Master class: Classification of non-simple purely infinite C*-algebras
Mandag den 22. juli 2013, 09:00 til fredag den 26. juli 2013, 16:00
Mike Hill, Stefan Schwede, Ergun Yalcin...
Master class
Equivariant stable homotopy theory
Mandag den 12. august 2013 til fredag den 16. august 2013
Mark Demers
Geometri- og analyseseminar
TBA
Fredag den 16. august 2013, 13:15-14:15. Sted: Aud 8
Adem, Hambleton,...
Konference/workshop
Group actions and homtopy theory
Mandag den 19. august 2013 til fredag den 23. august 2013
Joseph Bernstein, Maarten Solleveld, Paul Baum, Eitan Sayag
Master class
Geometric structure in the representation theory of p-adic groups
Mandag den 19. august 2013 til fredag den 23. august 2013
Prof. Test
Tiltrædelsesforelæsning
Test english
Tirsdag den 20. august 2013, 20:00. Sted: Test english
Tom Church, Christine Vespa, ...
Workshop/masterclass
Homological Stability
Mandag den 26. august 2013, 09:00 til fredag den 30. august 2013, 17:00
Omiros Papaspiliopoulos and Gareth O. Roberts
PhD Course
MCMC in Statistics
Tirsdag den 17. september 2013 til fredag den 20. september 2013. Sted: Room 04.4.20
Broto, Levi, Oliver,...
Master class
The theory of p-local compact groups
Mandag den 7. oktober 2013 til fredag den 11. oktober 2013
Workshop
Classifying spaces, loop spaces and finiteness
Mandag den 14. oktober 2013 til fredag den 18. oktober 2013
Tidligere begivenheder
Adrian R.D. Mathias
Set Theory and Applications
Infinitary Ramsey theory, flutters and chameleons
Torsdag den 23. maj 2013, 16:15-17:15. Sted: Aud. 8
Emanuele Dotto
Seminar: Algebraic K-Theory and Manifolds
Orthogonal calculus and the Whitehead spectrum
Torsdag den 23. maj 2013, 15:15-17:00. Sted: 04.4.01
Dan Christensen
Topologiseminar
The homotopy theory of smooth spaces
Onsdag den 22. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 8
Fabio Tonti
Descriptive set theory learners' seminar
The descriptive set theory of Polish group actions
Tirsdag den 21. maj 2013, 16:15-17:15. Sted: Aud. 9
Weekly Department Tea
Department Tea
Tirsdag den 21. maj 2013, 14:45-15:15. Sted: 4th floor lunch room
James Avery and Rune Johansen
Experimental Mathematics Seminar
Constructing Automorphisms of Graph C*-algebras
Fredag den 17. maj 2013, 13:15-14:00. Sted: Audiorium 10
Agnete Bytoft Pheiffer
Specialepræsentation
En demokratiseringsmodel : Kan den overføres til det Arabiske Forår?
Fredag den 17. maj 2013, 10:00. Sted: Ø.I. Øster Farimagsgade 5, Bygning 26, Mødelokalet: 26.0.22
Frank Quinn
Algebra-/topologiseminar
The triangulation of manifolds
Torsdag den 16. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 9
Florin Radulescu
Operatoralgebraseminar
Ramanujan Petersson Conjecture and Operator Algebras
Onsdag den 15. maj 2013, 16:30-17:30. Sted: Aud 9
Daniel Bauer
Seminar i anvendt matematik og statistik
The Marginal Cost of Risk, Risk Measures, and Capital Allocation
Onsdag den 15. maj 2013, 15:15. Sted: Aud. 10
Wojciech Szymanski
Operatoralgebraseminar
Automorphisms of graph algebras
Onsdag den 15. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 9
Karsten Schmidt, Niels Grønbæk , Søren Eilers
Seminar
Maple i overgangen fra gymnasium til videregående uddannelser
Onsdag den 15. maj 2013, 12:30-15:00. Sted: Aud 9
Wolfgang Lueck
SYM lecture
Isomorphism conjectures
Onsdag den 15. maj 2013, 12:05-13:00. Sted: Aud 10
Tom Archibald
Matematikhistorieforedrag
Making a Discipline? Toolkits in Applied Mathematics, 1900–1930
Tirsdag den 14. maj 2013, 17:00-18:00. Sted: Auditorium 10, HCØ
Karen Bakke Haga
Descriptive set theory learners' seminar
The descriptive set theory of Polish group actions
Tirsdag den 14. maj 2013, 16:15-17:15. Sted: Aud. 9
Wolfgang Lück
Matematikkollokvium
Survey on L^2-invariants
Tirsdag den 14. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 3
Weekly Department Tea
Department Tea
Tirsdag den 14. maj 2013, 14:45-15:15. Sted: 4th floor lunch room
Evgeny Khukhro
Algebra-/topologiseminar
Counterexamples to a rank analogue of the Shepherd--Leedham-Green--McKay theorem on finite $p$-groups of maximal class
Mandag den 13. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 8
Luke Wolcott
Topologiseminar
Bousfield lattices, quotient categories, ring maps, and non-Noetherian rings
Mandag den 13. maj 2013, 14:15-15:15. Sted: Aud 6
Markus Hausmann
Seminar on Group Actions and Homotopy Theory
Global Classifying Spaces
Fredag den 10. maj 2013, 13:15-14:15. Sted: 4.4.01
Jamie Gabe
Operatoralgebraseminar
Classification of C*-algebras with primitive ideal space Ñ
Onsdag den 8. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 9
Kristian Camilleri
Videnskabshistorieforedrag
The Physicist as Philosopher: Divergent Ideals of the Unity of Knowledge, 1930–1960
Tirsdag den 7. maj 2013, 17:00-18:00. Sted: Auditorium 10 HCØ
Raj Dahya
Descriptive set theory learners' seminar
The descriptive set theory of Polish group actions
Tirsdag den 7. maj 2013, 16:15-17:15. Sted: Aud. 9
Michael Ehrig
Algebra-/topologiseminar
Category O, Springer fibers and Coideal subalgebras
Tirsdag den 7. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 3
Pia Kjærulff Jacobsen
Specialepræsentation
Varighedsanalyse - Kommer ledige jurtigere i arbejde, hvis de bliver ansat i et løntilskudsjob ?
Tirsdag den 7. maj 2013, 15:15. Sted: Aud. 5
Weekly Department Tea
Department Tea
Tirsdag den 7. maj 2013, 14:45-15:15. Sted: 4th floor lunch room
Christina Slaatorn
Specialepræsentation
Vinogradovs 3-primtalssætning
Tirsdag den 7. maj 2013, 14:15. Sted: Aud. 2
Casper Guldberg
Seminar on algebraic K-theory and manifolds
Derivatives in orthogonal calculus
Tirsdag den 7. maj 2013, 13:15-15:00. Sted: Aud 6
Hiroki Matui
Operatoralgebraseminar
Recent progress in classification of simple C*-algebras
Tirsdag den 7. maj 2013, 13:15-15:00. Sted: Seminarrummet (4.01)
Britta Späth
Algebra-/topologiseminar
An approach to global/local conjectures in the representation theory of finite groups
Mandag den 6. maj 2013, 15:15-16:15. Sted: Aud 8
