Jeffrey F. Collamore
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Flest downloads
-
1310 downloads
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1232 downloads
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1120 downloadsUdgivet
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
-
1071 downloadsUdgivet
Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1024 downloadsUdgivet
Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 7871
Flest downloads
-
1310
downloads
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1232
downloads
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1120
downloads
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet